使用一些缺失值计算每日库存 returns
Calculating daily stock returns with some missing values
我有这样的数据
date price
26-12-2015 112
25-12-2015 115
24-12-2015 119
23-12-2015 NA
22-12-2015 120
我想每天计算 returns 所以使用 ttr 包的语法是
ROC(data$price, type="discrete")
计算将是 (112-115)-1 等等，但它将显示日期 23-12-2015.
的 NA
我想当 NA 出现在前一个日期时，它应该采用前一天的价格。我不想删除该行，因为我有包含许多其他价格的数据框，我会丢失该信息。
如果我们需要用前一行的价格替换NA，可以使用zoo中的na.locf（假设数据集是order由'date').
library(zoo)
df1$price <- na.locf(df1$price)
我有这样的数据
date price
26-12-2015 112
25-12-2015 115
24-12-2015 119
23-12-2015 NA
22-12-2015 120
我想每天计算 returns 所以使用 ttr 包的语法是
ROC(data$price, type="discrete")
计算将是 (112-115)-1 等等，但它将显示日期 23-12-2015.
的 NA我想当 NA 出现在前一个日期时，它应该采用前一天的价格。我不想删除该行，因为我有包含许多其他价格的数据框，我会丢失该信息。
如果我们需要用前一行的价格替换NA，可以使用zoo中的na.locf（假设数据集是order由'date').
library(zoo)
df1$price <- na.locf(df1$price)