r 具有约束公式的优化函数

Question

我需要优化一个函数，比如 g(x)，其中 x 是向量，g 是解析函数。

问题是我需要使用约束（分析）函数 c(x) 进行优化，该函数给出一个标量作为输出，即对于某些 k > 0，约束是 c(x) > k。

constrOptim 只允许对每个字段分别进行约束。

建议？

Answer 1

找到合适的工具 - nloptr 包。一个非常强大的包，我可以在其中定义优化 (g) 和约束 (c) 的函数。我也可以分别为每个变量定义上限和下限，并使用不同的优化方法。