rollapply 报错：下标越界

Question

我想先描述一下我的问题：我想做的是计算 24 小时内价格峰值的数量 window，而我拥有半小时的数据。

我看过所有 Whosebug 帖子，例如这个： Rollapply for time series

（如果有更多相关的，请告诉我;））

因为我不能而且可能也不应该上传我的数据，这里是一个最小的例子：我模拟一个随机变量，将其转换为 xts 对象，并使用用户定义的函数来检测 "spikes"（当然在这种情况下非常荒谬，但说明了错误）。

library(xts)
##########Simulate y as a random variable
y <- rnorm(n=100)
##########Add a date variable so i can convert it to a xts object later on
yDate <- as.Date(1:100)
##########bind both variables together and convert to a xts object
z <- cbind(yDate,y)
z <- xts(x=z, order.by=yDate)
##########use the rollapply function on the xts object:
x <- rollapply(z, width=10, FUN=mean)

该函数按预期工作：它取前 10 个值并计算平均值。

然后，我定义了一个自己的函数来查找峰值：峰值是局部最大值（高于它周围的 m 个点）并且至少与时间序列的平均值+h 一样大。这导致：

find_peaks <- function (x, m,h){
  shape <- diff(sign(diff(x, na.pad = FALSE)))
  pks <- sapply(which(shape < 0), FUN = function(i){
    z <- i - m + 1
    z <- ifelse(z > 0, z, 1)
    w <- i + m + 1
    w <- ifelse(w < length(x), w, length(x))
    if(all(x[c(z : i, (i + 2) : w)] <= x[i + 1])&x[i+1]>mean(x)+h) return(i + 1) else return(numeric(0))
  })
  pks <- unlist(pks)
  pks
}

并且工作正常：回到示例：

plot(yDate,y)
#Is supposed to find the points which are higher than 3 points around them
#and higher than the average:
#Does so, so works.
points(yDate[find_peaks(y,3,0)],y[find_peaks(y,3,0)],col="red")

但是，使用 rollapply() 函数会导致：

x <- rollapply(z,width = 10,FUN=function(x) find_peaks(x,3,0))
#Error in `[.xts`(x, c(z:i, (i + 2):w)) : subscript out of bounds

我首先想到，好吧，可能会发生错误，因为它可能运行为第一个点设置负索引，因为 m 参数。遗憾的是，将 m 设置为零并不会改变错误。

这个错误我也试过查过，但是没有找到源头。有人可以帮我吗？

编辑：尖刺图片：Spikes on the australian Electricity Market. find_peaks(20,50) determines the red points to be spikes, find_peaks(0,50) additionally finds the blue ones to be spikes (therefore, the second parameter h is important, because the blue points are clearly not what we want to analyse when we talk about spikes).

Answer 1

我仍然不完全确定您要找的是什么。假设给定 window 数据，您想要确定其中心是否大于 window 的其余部分，同时大于 window + h 那么您可以执行以下操作：

peakfinder = function(x,h = 0){
  xdat = as.numeric(x)
  meandat = mean(xdat)
  center = xdat[ceiling(length(xdat)/2)]
  ifelse(all(center >= xdat) & center >= (meandat + h),center,NA)
}

y <- rnorm(n=100)
z = xts(y, order.by = as.Date(1:100))
plot(z)
points(rollapply(z,width = 7, FUN = peakfinder, align = "center"), col = "red", pch = 19)

虽然在我看来，如果中心点大于它的邻居，它也必然大于局部平均值，所以如果 h >= 0，这部分函数就不是必需的了。如果要使用时间序列的全局平均值，只需将 meandat 的计算替换为作为参数传递给 peakfinder.

的预先计算的全局平均值

rollapply 报错：下标越界

Error in rollapply: subscript out of bounds

r

time-series

xts

rollapply