协方差矩阵 lm 对象 R
Covariance Matrix lm object R
这应该很容易，但是 R 中是否有一个内置函数来获得 lm 对象的方差协方差模型的无偏估计？然后我的意思是 $\epsilon \epsilon' / (n-k-1)$?因为使用 cov(lm$resid) 不会针对变量 $k$ 的数量进行调整，或者是吗？
我当然知道如何手动编程，但我只是好奇是否没有内置功能。提前致谢。
我相信，假设拟合模型 lm1，您只需要 summary(lm1)$sigma。
是的，你的直觉是正确的； cov(lm$resid)不会调整自由度。
这应该很容易，但是 R 中是否有一个内置函数来获得 lm 对象的方差协方差模型的无偏估计？然后我的意思是 $\epsilon \epsilon' / (n-k-1)$?因为使用 cov(lm$resid) 不会针对变量 $k$ 的数量进行调整，或者是吗？
我当然知道如何手动编程，但我只是好奇是否没有内置功能。提前致谢。
我相信，假设拟合模型 lm1，您只需要 summary(lm1)$sigma。
是的，你的直觉是正确的； cov(lm$resid)不会调整自由度。