已实现 GARCH - 在模型拟合中指定“realizedVol”

Question

我想估计已实现的 GARCH (1,1) 模型。在我的数据集中，我有以下时间序列：

ret <- replicate(1, rnorm(100))
RV <- replicate(1, rnorm(100))
date <- c(1:100)

我执行以下操作：

install.packages("rugarch")
library(rugarch)
attspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = FALSE), variance.model = list(model = 'realGARCH', garchOrder = c(1, 1)))
fit <- ugarchfit(spec=attspec, data=ret, solver = 'hybrid', realizedVol = RV[, 1])

在最后一行之后出现错误：realizedVol must be an xts object

我尝试使用 xts 包描述中给出的示例将我的 RV 矩阵转换为 xts 对象：

require(xts)
rownames(RV) <- date
matrix_xts <- as.xts(RV,dateFormat='Date')

或

df_xts <- as.xts(as.data.frame(RV))

在这两种情况下，错误都是字符串不是标准的明确格式

那么，我应该怎么做才能为 realizedVol 规范制作一个合适的 xts objest 格式？

Answer 1

您应该同时拥有 ret 和 RV 作为 xts 对象，它们可以通过以下方式初始化：

times<-Sys.time()+date
ret_xts<-xts(ret,order.by = times)
RV_xts <- xts(RV,order.by = times)

然后就可以成功调用了：

fit <- ugarchfit(spec=attspec, data=ret_xts, solver = 'hybrid', realizedVol = RV_xts)

已实现 GARCH - 在模型拟合中指定“realizedVol”

Realized GARCH - specify “realizedVol” in the model fit

r

time-series

volatility