QuantLib returns 日期超出范围的付款时间表？

Question

我正在使用 QuantLib 1.7.1 并尝试运行这些代码：

Date begin(30, September, 2009), end(15, Jun, 2012);
Calendar myCal = Japan();
BusinessDayConvention bdC = BusinessDayConvention(Following);
Period myTenor(6, Months);
DateGeneration::Rule myRule = DateGeneration::Forward;
Schedule mySched(begin, end, myTenor, myCal, bdC, bdC, myRule, true);
std::vector <Date > finalSched = mySched.dates();
BOOST_FOREACH(Date d, finalSched) std::cout << d << std::endl;

我希望得到一个下限和上限分别为 30/9/2009 和 15/6/2012 的时间表，如下所示：

September 30th, 2009
March 31st, 2010
September 30th, 2010
March 31st, 2011
September 30th, 2011
March 30th, 2012
June 15th, 2012

但我得到的结果是最终付款日期是 29/6/2012，这是在我设置的范围之后：

September 30th, 2009
March 31st, 2010
September 30th, 2010
March 31st, 2011
September 30th, 2011
March 30th, 2012
June 29th, 2012

如果我将 DateGeneration 规则设置为 Backward，它将按预期工作（计划下限为 30/9/2009）：

September 30th, 2009
December 15th, 2009
June 15th, 2010
December 15th, 2010
June 15th, 2011
December 15th, 2011
June 15th, 2012

QuantLib 是故意在第一种情况下给出超出范围的结果还是这是一个错误？

Answer 1

据我所知，您传递的最后一个参数 (true) 导致所有日期都调整为业务月末，包括到期日，即使离到期日还很远那个日期。我不确定这是怎么发生的，但我不认为这是预期的。

截至目前，恐怕还没有针对此特定案例的解决方法。将 false 作为最后一个参数传递会产生正确的成熟度，但不会调整两者之间的日期：

September 30th, 2009
March 30th, 2010
September 30th, 2010
March 30th, 2011
September 30th, 2011
March 30th, 2012
June 15th, 2012

所以如果你碰巧需要这种特殊的联系，它对你没有帮助。

此外，只有当开始日期是该月的最后一个工作日时才会发生这种情况；如果不是，则忽略传递的 endOfMonth 参数。

简而言之，是的：这可能是一个错误。

更新： 实际上，有一个我忘记的解决方法：您可以通过传递 Unadjusted 作为终止日期约定：

Schedule mySched(begin, end, myTenor, myCal, bdC, Unadjusted, myRule, true);

这会产生您期望的日期：

September 30th, 2009
March 31st, 2010
September 30th, 2010
March 31st, 2011
September 30th, 2011
March 30th, 2012
June 15th, 2012

不过，我仍然倾向于将其他行为视为某种错误，因为它太出乎意料了。

QuantLib returns 日期超出范围的付款时间表？

QuantLib returns payment schedules with date outside the bound?

c++

schedule

quantlib