apply.rolling window / 使用排名函数循环

Question

如何在使用 base::rank 对数据进行排名时进行滚动 window / 循环（回溯期 30 天/数据点）？看下面，apply.rolling 函数似乎不起作用。

参见下面的示例：

# example data
require(xts)
set.seed(3)    
A    <- matrix(runif(900, max=30), ncol=3)
Data <- xts(A, Sys.Date()-300:1)
names(Data) <- c("C1", "C2", "C3")

这导致（仅显示最近 7 天/数据点）：

2016-06-20 16.71131510 12.80074552 19.27525535
2016-06-21 22.92512330 25.11613536 17.45237229
2016-06-22 20.09403965 17.20945809 28.06481040
2016-06-23 28.68593738  4.84698272 18.36108782
2016-06-24 15.52956209 25.54946621  3.97892474
2016-06-25 25.76582707 18.14117193  8.17883282
2016-06-26 25.23925100 16.07418907 15.35118717

我select只有最后30个数据点：

rolldata30 <- tail(Data[,2:3], 30)
rollindex30 <- tail(Data[,1], 30)

我根据向量 C2 和 C3 的原始值对数据（最后 30 个数据点）进行排名。因此，这是 2016-05-28 至 2016-6-26 期间。然后我制作了一个新的向量来计算两者的平均值。 factorx 显示我感兴趣的结果。

rank30 <- as.xts(apply(-rolldata30, 2, rank, na.last= "keep"))
factor <- cbind(rollindex30, global = rowMeans(rank30))
factorx <- last(factor)

这导致：

2016-06-20 16.711315   14.5
2016-06-21 22.925123    9.5
2016-06-22 20.094040    9.0
2016-06-23 28.685937   19.0
2016-06-24 15.529562   15.0
2016-06-25 25.765827   18.5
2016-06-26 25.239251   17.0

最后一天的数据：

           C1        global
2016-06-26 25.23925     17

如何使计算滚动以便对 2016-5-27 至 2016-06-26、2016-05 进行相同的计算-26 直到 2016-06-25，等等？

使用PerformanceAnalytics::apply.rolling报错：

xts(x, order.by = order.by, frequency = frequency, .CLASS = "double", 错误： order.by 需要一个适当的基于时间的对象

require(PerformanceAnalytics)
test1 <- apply.rolling(Data, width=30, gap=30, by=1, FUN=function(x) as.xts(-x, 2, rank))

我做了以下功能。 factorz 给出相同的结果。也许该功能有助于使其滚动？

rollrank <- function(x)
{
  a <- tail(x, 30)
  b <- as.xts(apply(-a, 2, rank, na.last= "keep"))
  c <-  cbind(a, global = rowMeans(b))
  d <- last(c)
  return(d)
}
factorz <- rollrank(Data[,2:3])

Answer 1

apply.rolling 的 FUN 参数没有意义。我怀疑你的意思是 FUN = function(x) as.xts(apply(-x, 2, rank, na.last="keep"))。但这仍然行不通，因为 FUN returns 一个对象有多于一行。

您的 rollrank 功能非常接近您的需要，我建议您使用 rollapply 而不是 apply.rolling。我建议您根据第一个示例创建一个函数，然后将该函数传递给 rollapply.

myrank <- function(x) {
  rolldata30 <- x[,2:3]
  rollindex30 <- x[,1]
  rank30 <- as.xts(apply(-rolldata30, 2, rank, na.last= "keep"))
  factor <- cbind(rollindex30, global = rowMeans(rank30))
  factorx <- last(factor)
  return(factorx)
}
test1 <- rollapply(Data, 30, myrank, by.column=FALSE)
tail(test1)
#                   C1 global
# 2016-06-23  7.806336   19.5
# 2016-06-24 17.456436   17.5
# 2016-06-25 29.196350   12.5
# 2016-06-26 25.185687   11.0
# 2016-06-27 19.775105    6.5
# 2016-06-28 12.067774   16.0

apply.rolling window / 使用排名函数循环

apply.rolling window / loop with a rank function

loops

r

apply

rank

xts