如何比较 R 中的两个协方差矩阵？
How can I compare two co variance matrices in R?
我需要为我的两个子集测试两个协方差矩阵的相等性：
火车 [1:5, c(3,6,8,11)] 和火车 [6:10, c(3,6,8,11)]。
我应该使用 boxM 测试还是类似的东西？谢谢
您可以使用包 covmat 中的 compareCov。
作为示例，我将使用 stats 包中的 longely 数据集：
library(covmat)
(Cl <- cor(longley))
compareCov(Cl, Cl, labels = c("Robust Croux", "Robust"))
您可以在包的 Vignette 中找到更多示例和详细信息。
https://cran.r-project.org/web/packages/covmat/vignettes/CovarianceEstimation.pdf
如果您问的是如何 select 最合适的统计测试，那么 Cross Validated 更像是一个问题，就像 Ben Bolker 刚刚评论的那样。
我需要为我的两个子集测试两个协方差矩阵的相等性： 火车 [1:5, c(3,6,8,11)] 和火车 [6:10, c(3,6,8,11)]。 我应该使用 boxM 测试还是类似的东西？谢谢
您可以使用包 covmat 中的 compareCov。
作为示例，我将使用 stats 包中的 longely 数据集：
library(covmat)
(Cl <- cor(longley))
compareCov(Cl, Cl, labels = c("Robust Croux", "Robust"))
您可以在包的 Vignette 中找到更多示例和详细信息。
https://cran.r-project.org/web/packages/covmat/vignettes/CovarianceEstimation.pdf
如果您问的是如何 select 最合适的统计测试，那么 Cross Validated 更像是一个问题，就像 Ben Bolker 刚刚评论的那样。