为多个 ACF 生成箱线图

Question

我将以下内容用于运行 forecast::Acf 大约 200 列。现在我想生成一个箱线图，显示延迟 1:36.

时相关值的分布

## a simple example
d <- data.frame(ts1 = rnorm(100), ts2 = rnorm(100))
acorr <- apply(d, 2, Acf)

我现在想要的是一个箱线图，其中 x 值为 1,2，y 值为 ts1 和 ts2 的 ACF。

Answer 1

假设你有多个时间序列存储在一个数据框中d（每列是一个系列），我们可以使用以下方法获得最大滞后 36 的 ACF（nrow(d) >> 36 有意义!):

## for data frame `d`
acfs <- sapply(d, function (u) c(acf(u, lag.max = 36, plot = FALSE)$acf)[-1])

R 基本函数 acf 足以完成工作；设置 lag.max = 36 和 plot = FALSE；
acf return 是一个列表，我们需要 $acf 字段。请注意，这是一个 3D 数组，因此我们想使用 c();
滞后 0 处的 ACF 为 1，我们不感兴趣，因此我们将其降低 [-1]；
sapply 会 return 一个矩阵，每一列给出每个系列的 ACF。

如果您将时间序列存储在矩阵中（普通矩阵或具有 "mts" class 的矩阵），我们使用 apply 而不是 sapply：

## for matrix `d`
acfs <- apply(d, 2L, function (u) c(acf(u, lag.max = 36, plot = FALSE)$acf)[-1])

要生成箱线图，只需使用：

boxplot(acfs)

为什么 $acf 是一个 3D 数组。因为 acf 函数可以直接处理多个时间序列。尝试：

## whether `d` is data frame or matrix, it is converted to "mts" inside `acf`
oo <- acf(d, lag.max = 36, plot = FALSE)$acf

问题是，在这种情况下，还会计算互相关 (CCF)。

On the x-axis I want 1-36, not ts1 and ts2. I need the distribution of at each lag over time series. If you can fix that your answer is very good.

诶？我是不是看错了你的问题。那么，在这种情况下，您只需 boxplot acfs:

的转置

boxplot(t(acfs))

为多个 ACF 生成箱线图

Produce a boxplot for multiple ACFs

plot

r

time-series

boxplot