使用 R quantmod 将趋势线数据计算为股票列表

Question

我正在尝试下载一些股票数据，我想从中自动挑选出满足与移动平均线相关的特定条件的数据。到目前为止，我已经能够下载数据，但我在尝试为每只股票创建移动平均线数据时遇到了困难。

# Read csv as character list
ticker.list <- as.character(read.csv("shortftse250tickers.csv",header=F)$V1)


ftse250 <- new.env()
allData <- list()

# Get data
allData <- getSymbols(ticker.list, from='2017-01-03', src='google', env = ftse250)

# Extract Close data in correct order
tl <- mget(ticker.list, envir = ftse250)  
closeData <- do.call(merge, eapply(ftse250, Cl)[allData])


# Calculate EMAs for each stock
for (i in ticker.list) {

  ema3 <- EMA(closeData[i], 3) 
  ema7 <- EMA(closeData[i], 7)

}

一切似乎都正常，直到我到达最后一个 for 循环，我收到错误：

    Error in if (length(c(year, month, day, hour, min, sec)) == 6 && c(year,  : 
  missing value where TRUE/FALSE needed

我尝试使用 newData <- as.list(closeData) 将 closeData 转换为列表，但收到错误：

Error in EMA(newData[i], 3) : Invalid 'n'

我可以手动计算 EMA 没问题:

EMA(newData$ZPLA)

如有任何帮助，我们将不胜感激。

Answer 1

两件事：(1) closeData 的列名称附加了 .Close。 (2) closeData 是一个 xts 对象，因此您需要以不同的方式进行子集化。试试这个循环：

# Calculate EMAs for each stock
for (i in paste0(ticker.list, ".Close")) {

  ema3 <- EMA(closeData[, i], 3) 
  ema7 <- EMA(closeData[, i], 7)

}

使用 R quantmod 将趋势线数据计算为股票列表

Calculating trendline data to list of stocks using R quantmod

r

quantmod