Numpy 协方差矩阵 numpy.cov

Question

我正在使用 numpy 并想计算 ndarray 的协方差矩阵。我正在尝试使用 numpy.cov() 但没有得到正确的结果。更多细节如下。

我的 ndarray 是 768x8，其中 8 是我数据集中的数字特征。

当我使用 MATLAB 计算协方差矩阵时，我得到一个 8x8（这是我需要的），但是当我使用 np.cov() 时，我得到一个 768x768，这是不正确的。我尝试将 rowvar 参数更改为 true，但这不起作用。

numpy.cov() 的正确调用是什么？换句话说，我将如何使用 numpy.

从 MATLAB 重现 cov() 结果

Answer 1

令人惊讶的是，documentation 可能会告诉您。您应该传递 rowvar=False 以指示列代表变量。

>>> data.shape
(768, 8)
>>> numpy.cov(data, rowvar=False).shape
(8, 8)

Answer 2

默认情况下，每一行是观察，每一列是特征，根据定义在 numpi 中交换，所以你需要做的就是转置，其中 R 是矩阵

np.cov(R.T)

或

np.cov(R, rowvar = False)

Numpy Covariance Matrix numpy.cov