VAR 模型的 Portmanteau 检验的 P 值

Question

我正在处理双变量时间序列数据。我使用 VAR 模型来拟合和预测。但是来自 seria.test（Portmanteau 测试）的 "p" 值给出的值 p<< 0.05。可以吗？

> var1 = VAR(datax.ts, p= 8)
> serial.test(var1, lags.pt=10, type = "PT.asymptotic")

    Portmanteau Test (asymptotic)

data:  Residuals of VAR object var1
Chi-squared = 23.724, df = 8, p-value = 0.002549

或者这是错误的吗？预测也是持平的。知道如何改变这个吗？

我已附上 Raw Data 供您参考。

Answer 1

如果我没理解错的话，您估计 VAR model 使用包 vars。您继续使用 portmanteau test 测试了 autocorrelation in the errors 的模型。

The null hypothesis of no autocorrelation is rejected since the p-value of 0.002549 is lower than the significance level alpha of 0.05.

由于自相关是一个不受欢迎的特征，因此您想继续搜索没有自相关的模型。

换句话说，因为误差中仍然存在自相关，所以仍然存在模型无法解释的方差。

VAR 模型的 Portmanteau 检验的 P 值

P value of Portmanteau Test from VAR model

var

r

time-series

forecasting