为债券构建未来的息票支付日期

Question

我有一个问题，如果你能帮助我，我将不胜感激。

起始情况：

债券：“026351AZ9”“026351BC9”
这些债券的首次付息日期：“2029-02-15”“2010-09-11”（class 日期）
债券支付息票的年数：3 年和 1 年
每年还有一个优惠券频率：2 和 4，这意味着在接下来的一年中将有 2 次支付（4 次支付）

第一种情况：3 年，每年 2 次优惠券支付 -> 因此接下来的 3 年每 6 个月支付一次优惠券。与 1 年 4 倍的息票支付相同。

结果：它应该是这样的：

datesBond1 = "2029-02-15" "2029-08-15" "2030-02-15" "2030-08-15" "2031-02-15" "2031-08-15"

datesBond2 = "2010-09-11" "2010-12-11" "2010-03-11" "2010-06-11"

这只是一个示例。在我的例子中，我有更多的 ISINS、日期、不同的年份和优惠券频率。

谢谢

Answer 1

您可以使用 months 函数构造未来的息票支付日期并将计算包装在可以为单个债券访问的自定义函数。

您对债券 2 的预期输出中存在错字，其中最后两个值应对应于 2011 年。

fn_cpnPayDates = function(cpnStartDt = as.Date("2029-02-15"),numYears = 3, freq = 6) {

# number of coupon payments per year
numPayPerYear = 12 / freq

#total payments
numPayments = numYears * numPayPerYear

cpnDatesAll = rep(cpnStartDt, numPayments)

for(i in 1:numPayments) cpnDatesAll[i] = cpnDatesAll[i] + months((i-1)* freq)


return(cpnDatesAll)

}

datesBond1 = fn_cpnPayDates(cpnStartDt = as.Date("2029-02-15"),numYears = 3, freq = 6)
datesBond1
#[1] "2029-02-15" "2029-08-15" "2030-02-15" "2030-08-15" "2031-02-15" "2031-08-15"

datesBond2 = fn_cpnPayDates(cpnStartDt = as.Date("2010-09-11"),numYears = 1, freq = 3)
datesBond2
#[1] "2010-09-11" "2010-12-11" "2011-03-11" "2011-06-11"

为债券构建未来的息票支付日期

constructing future coupon payment dates for bonds

r

date

frequency

rep