Azure 流分析计算 OHLC

Question

我正在尝试使用 Azure 流分析计算股票价格的开盘价、最低价、最高价和收盘价 SQL。

我可以很容易地获得最小值和最大值，但我很难弄清楚如何计算 TumblingWindow 的打开 (FIRST) 和关闭 (LAST)。

我在此处 (https://docs.microsoft.com/en-us/azure/stream-analytics/stream-analytics-stream-analytics-query-patterns) 找到了要首先和最后执行的文档，但我无法将它们组合成一个查询。

这是我的资料：

SELECT
    DateAdd(second,-5,System.TimeStamp) as WinStartTime,
    system.TimeStamp as WinEndTime,
    exchange,
    Max(price) as H,
    Min(price) as L,
    Count(*) as EventCount
FROM [input1]
GROUP BY TumblingWindow(second, 5), exchange

我在 SQL 方面不是很先进，但是有没有办法将其合并到一个查询中？即使使用子查询。

注意：5秒只是一个例子window我选择的是为了测试。

Answer 1

根据您的情况，我假设您可以利用 Azure 流分析中的 Collect aggregate function and user-defined functions 来实现您的目的。详情如下，大家可以参考：

假设您的输入如下所示：

[
 {"price":1.1,"exchange":10,"Time":"2017-7-24T13:00:00Z"},
 {"price":1.2,"exchange":20,"Time":"2017-7-24T13:04:00Z"},
 {"price":1.4,"exchange":40,"Time":"2017-7-24T13:03:00Z"},
 {"price":1.3,"exchange":30,"Time":"2017-7-24T13:02:00Z"},
 {"price":1.5,"exchange":50,"Time":"2017-7-24T13:06:00Z"}
]

UDF

// udf.getLast
function main(objs) {
    if(objs==null||objs==undefined||objs.length==0)return null;
    return objs[objs.length-1];
}

// udf.getFirst
function main(objs) {
    if(objs==null||objs==undefined||objs.length==0)return;
    return objs[0];
}

查询

SELECT
    DateAdd(minute,-5,System.TIMESTAMP) as WinStartTime,
    System.TIMESTAMP as WinEndTime,
    UDF.getFirst(Collect()) AS FIRST,
    UDF.getLast(Collect()) AS LAST,
    Max(price) as H,
    Min(price) as L,
    Count(*) as EventCount
FROM [input1] TIMESTAMP By Time
GROUP BY TumblingWindow(minute, 5)

结果：

Azure 流分析计算 OHLC

Azure Streaming Analytics Calculate OHLC

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azure

azure-stream-analytics