GLM特征选择方法

Question

我使用一般线性模型 (GLM) 进行特征提取并获得 beta 矩阵。我还有一个 class-label-matrix。这是一个多 class 的问题。

现在想用t-test做基于GLM特征提取的特征选择。谁能告诉我如何编写 t-test 来进行此功能选择？非常感谢！

Answer 1

你试过使用函数fitglm吗？它可以自动拟合所有回归量的一般线性模型和 returns p 值和 t 统计量：

mdl = fitglm(X,y,'linear','Distribution','normal')

如果您更喜欢自己计算 t 检验，您可以 运行 通过计算 t 统计量来测试您的权重是否显着不同于 0 的 t 检验：beta/SE(beta)对于每个权重 beta，其中 SE(beta) 是 beta 的标准误差（或者，方差-协方差矩阵对角线的平方根）。您可以阅读更多关于回归变量的 t 检验 here.