R中的拟合值Vars包

Question

我正在使用 R 中的 VARS 包和在包本身中找到的加拿大数据集。我不明白拟合模型的数据点比加拿大实际时间序列少 2 个数据点的原因。加拿大时间序列的大小为 84*4，而拟合的大小为 82*4。我正在使用以下代码：

library(vars)
        rm(list=ls(all=TRUE))
        data(Canada)
        #to plot the time series
        par(mfrow=c(1, 1)) 
        plot(Canada, plot.type="m", mar=c(gap=0.3, 5.1, gap=0.3, 2.1))
        #VARselect used to get the order of the time series 
        VARselect(Canada, lag.max = 5, type="const")
        #VAR(2) estimation
        var.2c <- VAR(Canada, p = 2, type = "const")
        fitted(var.2c)

Answer 1

参数p是滞后阶数，如果p = 2，时间序列有84个观测值，那么VAR中使用的观测值必须是84 - 2 = 82

您可以更改 p 看看会发生什么：

var.2c <- VAR(Canada, p = 1, type = "const")
fitted(var.2c)

var.2c$obs
# 83

https://www.rdocumentation.org/packages/vars/versions/1.5-2/topics/VAR

R中的拟合值Vars包

fitted values Vars package in R

r

time-series

autoregressive-models