Fix Protocol：如何处理 3 向 OCO 订单

Fix Protocol: How to handle 3-way OCO orders

我的情况是我从客户那里收到了 4 个订单（见下文）。一个订单是 OTO（订单触发订单），如果它被执行，它将触发其他三个订单。这三个订单 OCO（订单取消订单）彼此。所以，如果一个被填满，另外两个就会被取消。

CME-ES.Enter ~ B 2 @ESM15 @ 2048.25 Limit Day [OTO CME-ES.ExitL, CME-ES.ExitS, CME-ES.ExitT]
CME-ES.ExitL ~ S 2 @ESM15 @ 2040.25 Limit Day [OCO CME-ES.ExitS, CME-ES.ExitT]
CME-ES.ExitS ~ S 2 @ESM15 @ 2058.25 Stop Day [OCO CME-ES.ExitL, CME-ES.ExitT]
CME-ES.ExitT ~ S 2 @ESM15 @ 1/24/2015 3:50pm Time Day [OCO CME-ES.ExitL, CME-ES.ExitS]

Note: "CME-ES.Enter" is the ClOrdID

本系统有正常的止损和限价指令退出，但它还有第三个特定时间退出的指令。

这种三向 OTO/OCO 在修复规范中不存在（我认为）。除非有一个标签，所有这些订单都会在特定时间取消（或进入市场）。

如果没有正常的方法来执行此操作...一些选项似乎是处理此问题的自定义方法。我可以发送列表中的订单，并在每个订单的 Text(58) 字段中提供 OTO/OCO 说明......或者可能在 ListExecInst(69)... 中，基本上将括号之间的文本放在客户订单。

1) 有没有官方的方法来处理这个问题？

2) 还有其他一些非官方但常用的方法吗？

3) 如果不是 1 或 2，我的方法是否是个好方法。

4) 我的上述建议是否合理...或者它是一种可怕的扭曲使用修复方式？

谢谢！ - 布赖恩

注意：我正在对接受器进行编程并将接收这些消息...但会定义要发送的内容。

我不知道，但怀疑数据字典中没有为此操作定义任何内容。我认为您是在谈论用户定义的仪器。我以前没有做过用户自定义工具，但是看看here

已经四年了，但可能有人会寻找这些信息。这是我能找到的：

没有标准的方式来模拟 OTO+OCO 订单提交。