Quantmod：一次为多个代码创建新列

Question

我有自己的 csv 文件，其中包含我用来从雅虎下载行情数据的股票列表。

为此，我使用以下代码（正确）：

library(quantmod)
Tickers <- read.csv("nasdaq_tickers_list.csv", stringsAsFactors = FALSE)
getSymbols(Tickers$Tickers,from="2018-01-01", src="yahoo" )

结果是正确加载了 55 个代码。

现在我想做一些计算，我需要在每个代码上创建一个新列，减去（最高价 - 开盘价）

我需要这样的东西，例如 AABA 代码：

新列名称= AABA.Range

AABA.Range =(AABA$AABA.High - AABA$AABA.Open)

我怎样才能应用它并为 55 个代码获取一个新列？

我能够一个一个地创建新列，但是如何用一个函数为所有列创建呢？

这可能吗？

非常感谢您的帮助。

Answer 1

您遇到的问题之一是所有股票信息都在全局环境中。所以首先我们需要将它们全部拉到一个巨大的列表中。接下来我创建了一个范围函数，returns 股票数据加上具有正确名称的范围列。

# Put all stocks in big list, by checking which xts objects are in the global environment.
stock_data = sapply(.GlobalEnv, is.xts)
all_stocks <- do.call(list, mget(names(stock_data)[stock_data]))

# range function
stock_range <- function(x) {
  stock_name <- stringi::stri_extract(names(x)[1], regex = "^[A-Z]+")
  stock_name <- paste0(stock_name, ".range")
  column_names <- c(names(x), stock_name)
  x$range <- quantmod::Hi(x) - quantmod::Lo(x)
  x <- setNames(x, column_names)
  return(x)
}

# calculate all ranges and add them to the data
all_stocks <- lapply(all_stocks, stock_range)


head(all_stocks$MSFT)
           MSFT.Open MSFT.High MSFT.Low MSFT.Close MSFT.Volume MSFT.Adjusted MSFT.range
2007-01-03     29.91     30.25    29.40      29.86    76935100      22.67236   0.850000
2007-01-04     29.70     29.97    29.44      29.81    45774500      22.63439   0.529998
2007-01-05     29.63     29.75    29.45      29.64    44607200      22.50531   0.299999
2007-01-08     29.65     30.10    29.53      29.93    50220200      22.72550   0.569999
2007-01-09     30.00     30.18    29.73      29.96    44636600      22.74828   0.450000
2007-01-10     29.80     29.89    29.43      29.66    55017400      22.52049   0.459999

当您加载数据时，只需运行一个 lapply 即可获得列表中的所有数据可能会更好。这样第一步就不需要了，您可以将所有 TTR 函数与 lapply（或地图）

一起使用

my_stock_data <- lapply(Tickers , getSymbols, auto.assign = FALSE)
names(my_stock_data) <- Tickers

Quantmod：一次为多个代码创建新列

Quantmod: Create new column for multiple tickers in one time

r

xts

quantmod