在 Python 中使用相关矩阵创建聚类

Question

全部，我有一个21个行业板块的相关矩阵。现在我想把这21个扇区分成4或5组，将行为相似的扇区组合在一起。

请专家告诉我如何在 Python 中执行此操作？提前致谢！

Answer 1

您可以探索 Pandas DataFrame.corr and the scipy.cluster 层次聚类包

的使用

import pandas as pd
import scipy.cluster.hierarchy as spc


df = pd.DataFrame(my_data)
corr = df.corr().values

pdist = spc.distance.pdist(corr)
linkage = spc.linkage(pdist, method='complete')
idx = spc.fcluster(linkage, 0.5 * pdist.max(), 'distance')

在 Python 中使用相关矩阵创建聚类

Create clusters using correlation matrix in Python

python

block

matrix

correlation