Statsmodels：从 VARMAX.fit() 获取误差相关矩阵

Question

我希望能够使用误差相关矩阵的值。我知道我可以通过 statsmodels.tsa.statespace.mlemodel.MLEResults.summary():

model = sm.tsa.VARMAX(endog=df, order=(2, 0))
result = model.fit()
results_summary = result.summary()
errorCor = results_summary.tables[4]

errorCor 现在是 SimpleTable，但我想将其转换为 list 或 pd.DataFrame。最好的方法是什么？

Answer 1

我通过反复试验和dir()方法终于找到了。您只需使用 model.fit().params 即可获取我需要的信息。