python 中的混合整数二次规划

Question

我想知道是否有人可以给我一些设置 objective 的指导。

我试图通过对我投资组合中资产数量的一些基数限制来最小化 python 中的方差。我不确定哪个包可以帮助我做到这一点。如果上面有一个工作示例。

Answer 1

您可以查看一些链接，这些链接是关于 python 软件包 CVXOPT:

https://cvxopt.org/examples/book/portfolio.html

https://scaron.info/blog/quadratic-programming-in-python.html

Answer 2

下面是一个 MIQP 模型，它说明了我们如何对资产数量限制在 minAssets 和 maxAssets 之间的投资组合问题进行建模.如果资产在投资组合中，则其比例限制在 fmin 和 fmax.

之间

在此 link 中，您还可以了解如何尝试仅使用一系列线性 MIP 问题来解决此问题。

MIQP 求解器很容易获得：CVXPY/ECOS_BB、Cplex 和 Gurobi 就是几个例子。这些都可以从 Python 调用。一个简单的投资组合 QP 模型将是一个很好的起点（毫无疑问，此类模型在任何这些求解器的示例中都可用）。