Matlab：如何为 AR 模型计算调整后的 R 平方
Matlab: how to compute adjusted R squared for AR model
我遇到了一个计量经济学问题，我必须在 Matlab 中计算一个 AR(15) 时间序列。在让我计算 BIC 和 AIC 值后，教授还要求调整后的 R 平方统计量，但在这种情况下我不知道如何计算它。
我已经通过命令 'arima('ARlags', 1:15)' 实现了 AR 模型，并使用命令 'estimate' 我获得了常量的值， 15 AR系数和方差。
我知道如何计算调整后的 R 平方：我必须计算残差平方和和总平方和，然后分别除以自由度。但是在这种情况下，就像在任何统计问题中一样，我没有我的响应的估计值，所以我不知道如何计算残差平方和，然后计算调整后的 R 平方。
在此先感谢您的帮助
parcorr(zero_rate)
AR1=arima('ARlags', 1:15);
[est_AR1,EstParamCov1,logL1]=estimate(AR1,zero_rate);
[AIC1, BIC1]=aicbic(logL1,17,35);
假设你使用的是arima class ，你可以使用infer方法得到残差，然后做点积得到平方和
E = infer(Mdl,Y)
Ssquares = dot(E,E)
求总平方和，可以这样
Stotal = dot(Y-mean(Y),Y-mean(Y))
那么R平方就是
Rsq = 1- Ssquares/Stotal
调整后的 R 平方
Rsqadj - 1- (1-Rsq)*(n-1)/(n-p-1) (which is = 1-Ssquares/Stotal*(n-1)/(n-p-1))
其中 n 是您的人口规模，p 是 non-intercept 系数的数量（在您的情况下，我认为这是 15）。
我遇到了一个计量经济学问题，我必须在 Matlab 中计算一个 AR(15) 时间序列。在让我计算 BIC 和 AIC 值后，教授还要求调整后的 R 平方统计量，但在这种情况下我不知道如何计算它。
我已经通过命令 'arima('ARlags', 1:15)' 实现了 AR 模型，并使用命令 'estimate' 我获得了常量的值， 15 AR系数和方差。 我知道如何计算调整后的 R 平方：我必须计算残差平方和和总平方和，然后分别除以自由度。但是在这种情况下，就像在任何统计问题中一样，我没有我的响应的估计值，所以我不知道如何计算残差平方和，然后计算调整后的 R 平方。 在此先感谢您的帮助
parcorr(zero_rate)
AR1=arima('ARlags', 1:15);
[est_AR1,EstParamCov1,logL1]=estimate(AR1,zero_rate);
[AIC1, BIC1]=aicbic(logL1,17,35);
假设你使用的是arima class ，你可以使用infer方法得到残差，然后做点积得到平方和
E = infer(Mdl,Y)
Ssquares = dot(E,E)
求总平方和，可以这样
Stotal = dot(Y-mean(Y),Y-mean(Y))
那么R平方就是
Rsq = 1- Ssquares/Stotal
调整后的 R 平方
Rsqadj - 1- (1-Rsq)*(n-1)/(n-p-1) (which is = 1-Ssquares/Stotal*(n-1)/(n-p-1))
其中 n 是您的人口规模，p 是 non-intercept 系数的数量（在您的情况下，我认为这是 15）。