将每日库存 returns 转换为每周库存 returns

Question

我是 pandas 的新手，我正在尝试将每日库存 return 转换为每周库存 return找出星期一到星期五每一天的 (1 + return) 的乘积。

这是我目前的一个例子（数据只是一个例子，不是实数）：

 In[1]: df
 In [2]:
      Date       AAPL      NFLX       INTC  
 2019-09-09      0.01    0.0012    0.00873
 2019-09-10     0.014    0.0074  0.0837738
 2019-09-11    0.0123  0.007123    0.09383
 2019-09-12    0.0028   0.07234     0.0484
 2019-09-13   0.00172    0.8427    0.09484

我的数据集比我展示的要大得多。但基本上我只想找到 (1+return) 每个连续的星期一到星期五的乘积。

理想的输出是一个以星期五为索引的数据框，然后每周 return 值显示在股票代码下

Answer 1

下面的代码行应该可以做到：

(1+df).resample('W-FRI').prod()-1

上面的代码行是将 (1 + daily return)（查看 pandas 重采样文档以获取更多信息）重采样为每周频率，周五设置为重采样日 ('W-FRI').最后，当执行每周重采样时，prod() 乘以 (1 + daily return) return 每周的累积 return。

将每日库存 returns 转换为每周库存 returns

Convert daily stock returns to weekly stock returns

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