如何将 Pandas DataFrame 中的 return 系列转换为价格系列？

Question

我有一个包含资产价格 returns 的 Pandas DataFrame，我想创建一个新的 DataFrame 来将这些 returns 转换为价格序列。我该怎么做？

原来的returns数据框是：

      0     1     2
0  0.01  0.02  0.04
1  0.02  0.05  0.04

我想将所有系列的原始价格索引为 100.00，以便获得以下数据框：

      0     1       2
0  100.00 100.00 100.00
1  101.00 102.00 104.00
2  103.02 107.10 108.16

Answer 1

最简单的方法是计算相对于起始值的利息。使用 cumprod():

很容易做到这一点

df = pd.DataFrame({0: [0.01, 0.02], 1: [0.02,0.05], 2:[0.04, 0.04]})
relative_returns = (df+1).cumprod()

#         0      1       2
# 0  1.0100  1.020  1.0400
# 1  1.0302  1.071  1.0816

要计算最终值，我们可以乘以初始值：

final_value = 100*relative_returns


#         0      1       2
# 0  101.00  102.0  104.00
# 1  103.02  107.1  108.16

重新排列 table 将得到您需要的确切形式。

重排可以在上述过程之前完成，如下所示：

df = df.append(
        pd.Series(np.nan, index=df.columns, name=df.index.max()+1)
     ).shift().fillna(0.0)

#       0     1     2
# 0  0.00  0.00  0.00
# 1  0.01  0.02  0.04
# 2  0.02  0.05  0.04

如何将 Pandas DataFrame 中的 return 系列转换为价格系列？

How do I convert return series in Pandas DataFrame to price series?

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