如何在 R 中使用 vars 包来预测多个时间序列？

Question

我正在尝试使用 R 中的 vars 包来分析多个时间序列数据。例如：

g <- tibble(r10=c(1,2,3),r20=c(3,2,4),
            Date=as.Date(c('2020-01-01','2020-01-02','2020-01-03'),format = '%Y-%m-%d'))

一个tibble中有两个时间序列(r10, r20)。我需要为它们预测 2 个值。所以它是多个时间序列。

我想按照 vars 中的示例进行操作：

data(Canada) 
var.2c <- VAR(Canada, p = 2, type = "const") 
predict(var.2c, n.ahead = 8, ci = 0.95)

然而，vars手册中的例子'Canada'有这样的格式：

我尝试在函数中直接使用我的 tibble 但它失败了。如果我直接在 vars 包中使用 tibble，该模型似乎不起作用。的方法我也试过了，还是不行。所以，我的问题是：如何将tibble转换成可以在vars包中使用的格式？

Answer 1

我认为您需要的数据格式是：

library(vars)
#convert to dataframe
g  <- data.frame(g)
#Assign date as row names
rownames(g) <- g$Date
#Remove Date column
g$Date <- NULL
#Convert to time-series
g <- ts(g)
var.2c <- VAR(g)
predict(var.2c)

您可能需要调整 VAR 和 predict 函数中的一些参数以获得所需的数字。

如何在 R 中使用 vars 包来预测多个时间序列？

How to use vars package in R to predict multiple time series?

r

time-series

tibble