如何从面板模型的 coeftest() 中获取整个协方差矩阵

Question

我运行使用 plm 包进行面板回归，如下所示：

library("plm")
Data <- data.frame(id = c(rep("a",50), rep("b", 50)),
               y = rnorm(100),
               x = c(rnorm(50), rnorm(50, sd = 5)),
               z = c(rnorm(50), rnorm(50, sd = 3)))

panelmodel <- plm(y ~ x + z, 
                  data = Data, 
                  effect = "individual", 
                  model = "within", 
                  index = "id")

我想调整我的聚类标准误差，我可以使用 lmtest 包来做到这一点，例如：

library("lmtest")
coeftest(panelmodel, 
     vcov = vcovHC(panelmodel, 
                   type = "sss"), # I need this exact type of standard errors
     cluster = "id")

但我需要这里用于计算标准误差的聚类调整协方差矩阵。上面使用了未调整的协方差矩阵，它是这样的：

vcovHC(panelmodel, type = "sss")

但这还没有调整。如何获得 coeftest 计算出的 return 调整后标准误差的协方差矩阵？我需要它来进一步计算不同的协方差。

不幸的是，multiwayvcov 包不能与 plm 对象一起使用，所以一个已经出局了。

Answer 1

查看文档：?plm::vcovHC.plm：vcovHC(panelmodel, type = "sss") 已经是您要查找的内容，它与 vcovHC(panelmodel, type = "sss", cluster = "group") 相同。

您传递给 coeftest()（而不是 vcovHC()）的参数 cluster 未被评估，因为它是函数的未知参数以及它传递给的函数（至少以你的例子为例）。你可以通过比较这三个命令的结果来查看，它们都是一样的：

coeftest(panelmodel, vcov. = vcovHC(panelmodel, type = "sss"))
coeftest(panelmodel, vcov. = vcovHC(panelmodel, type = "sss"), cluster = "id")
coeftest(panelmodel, vcov. = vcovHC(panelmodel, type = "sss"), cluster = "nonsense")

如何从面板模型的 coeftest() 中获取整个协方差矩阵

How can I get the entire covariance matrix from coeftest() of a panel model

covariance

plm