R中plm包中具有三个固定效果的模型

Question

我正在尝试用 3 个固定效应估计模型。一种是客户固定效应，另一种是好的固定效应，第三种是时间固定效应。我是 plm 包的新手，但据我所知，如果我只有 2 个固定效果（时间和好）。我会做这样的事情：

  fe <- plm(outcome ~ dependent variable + explanatory variable 1 + explanatory variable 2, 
            data = mydata, index = c("good_id", "time"), model = 'within', effect = "twoways")

但是，如果我没有 2 个固定效果，而是 3 个，我如何在 plm 包中解决这个问题？

Answer 1

您可以使用 factor() 添加第三个固定效应作为虚拟变量。 示例：

library(plm)
data("Produc", package="plm")

# plm FE model
zz1 <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp + 
             factor(region),
          data=Produc, index=c("state","year"), model='within', effect="twoways")

# LSDV model
zz2 <- lm(log(gsp) ~ 0 + log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp
         + factor(state) + factor(year) + factor(region),
          data=Produc)

summary(zz1)$coe
#               Estimate  Std. Error   t-value      Pr(>|t|)
# log(pcap) -0.030176057 0.026936544 -1.120265  2.629606e-01
# log(pc)    0.168828035 0.027656339  6.104497  1.655450e-09
# log(emp)   0.769306196 0.028141794 27.336786 1.275556e-114
# unemp     -0.004221093 0.001138837 -3.706493  2.256597e-04

summary(zz2)$coe[1:4,]
#               Estimate  Std. Error   t value      Pr(>|t|)
# log(pcap) -0.030176057 0.026936544 -1.120265  2.629606e-01
# log(pc)    0.168828035 0.027656339  6.104497  1.655450e-09
# log(emp)   0.769306196 0.028141794 27.336786 1.275556e-114
# unemp     -0.004221093 0.001138837 -3.706493  2.256597e-04

产生相同的系数和统计数据。

Answer 2

感谢大家的帮助！我实际上自己找到了另一个解决方案，它可能会增加提供的想法： https://cran.r-project.org/web/packages/fixest/vignettes/fixest_walkthrough.html#1_simple_example_using_trade_data 此包允许包含多个固定效果

R中plm包中具有三个固定效果的模型

model with three fixed effects in plm package in R

regression

r

lm

plm