如何根据登录 sql 求和？财务技术指标

Question

我正在尝试在 postgresql 中构建一些技术指标的自定义函数，但我的脑海中出现了一些疑问。第一个是是否有任何库或插件已经具有此指标（常见的指标，如移动平均线、RSI、MACD、RSI、MFI 等）。

我的第二个问题是关于我正在尝试编码的指标。 MFI（资金流量指数）指标定义如下：

计算典型价格：（最高价+最低价+收盘价）/ 3
计算原始资金流量：典型价格 x 交易量
计算资金流量比率：（14 期正资金流量）/（14 期负资金流量）(**)
计算MFI：100 – 100 / (1 + money flow ratio)

我已经做的是这样的：

with actual_close as (
    select 
    date, 
    (high+low+close)/3*1000 v_ty_price,  --This is the typical price x volume, since in this case is always 1000
    close actual_close
    from eurusd_ohlc
), 
prev_close as(
                select date,
                      v_ty_price,
                      actual_close,
                      lag(actual_close,1) over(order by date) prev_close 
                      from actual_close), 
totals as (
    select date,
           v_ty_price, 
           actual_close, 
           prev_close, 
           actual_close-prev_close close_dif 
           from prev_close
)

select date, sum(close_dif) over(rows between 14 preceding and current row) from totals

产生以下输出：

-------------------------------------------------------
|          date             |         sum             |
|2020-02-20 03:27:35.140751 |         NULL            |
|2020-02-20 04:19:17.088462 |   -6.000000000017103e-05|
|2020-02-20 05:54:44.060929 |           0             |
|2020-02-20 06:41:32.916934 |   -0.0006200000000000649|

此输出应该在 (**) 中使用。那部分是：

抓取最后 14 行
将所有正数加在一起，将所有负数加在一起
将所有正数的总和除以所有负数。

因此，假设最后 14 行如下所示：

sum
-0.1
-0.6
1.2
0.1
1.5
-1
1
-0.2
0
-1
1
1.5
1.1
-1.1

所以每笔总和为：

pos_sum = 1.2 + 0.1 + 1.5 + 1 + 0 + 1 + 1.5 + 1.1

neg_sum = 0.1 + 0.6 + 1 + 0.2 + 1 + 1.1

那么Money Flow Ratio计算为pos_sum/neg_sum（OBS：MFI是一个介于0和100之间的有界指标，如果neg_sum = 0则Money Flow Ratio为100）。

然后，最后通过100 – 100 / (1 + money flow ratio)计算出MFI。

我遇到麻烦的部分是计算 pos_sum 和 neg_sum。我如何计算这些条款并以滚动方式进行？（或移动window）

提前致谢！任何建议表示赞赏:)

Answer 1

如果您已经将 14 行选为 table，您可以获得正数之和，负数之和作为

我将你的 sum 列重命名为 sum_col

WITH SUM_TABLE AS (
SELECT
SUM(CASE WHEN sum_col>=0 THEN sum_col ELSE 0 END) AS POS_SUM,
SUM(CASE WHEN sum_col<0 THEN sum_col ELSE 0 END) AS NEG_SUM
FROM table)
SELECT
CASE WHEN NEG_SUM=0 THEN 100 ELSE POS_SUM/NEG_SUM END AS MFR,
CASE WHEN NEG_SUM=0 THEN 100-100/(1+100) ELSE 100-100/(1 + (POS_SUM/NEG_SUM)) END AS MFI
FROM SUM_TABLE

编辑由于您使用的是 PostreSQL，如果您的 table 有超过 14 行并且需要进行移动计算，您可以使用 OVER 函数对它们中的每一个进行类似 group by 的操作。

WITH SUM_TABLE AS (
SELECT
date,
SUM(CASE WHEN sum_col>=0 THEN sum_col ELSE 0 END) OVER(ORDER BY date ROWS BETWEEN 13 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS POS_SUM,
SUM(CASE WHEN sum_col<0 THEN sum_col ELSE 0 END) OVER(ORDER BY date ROWS BETWEEN 13 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS NEG_SUM
FROM table)
SELECT
date,
CASE WHEN NEG_SUM=0 THEN 100 ELSE POS_SUM/NEG_SUM END AS MFR,
CASE WHEN NEG_SUM=0 THEN 100-100/(1+100) ELSE 100-100/(1 + (POS_SUM/NEG_SUM)) END AS MFI
FROM SUM_TABLE

Answer 2

我发现你的问题很难理解。但重点关注这部分：

This output is what should be used in (**). That part would be:

Grab last 14 rows

Add all positive numbers together and all negative numbers together

Divide the sum of all positive by all negative.

如果您想要运行总和，请使用 window 函数：

select t.*,
       (sum(number) filter (where number > 0) over w /
        sum(number) filter (where number < 0) over w
       )
from t
window w as (order by number rows between 13 preceding and current row)

我对如何将其应用于您问题中的查询有些困惑。比你问的问题复杂多了。

如何根据登录 sql 求和？财务技术指标

How can I sum depending on sign in sql? Financial technical indicators

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