使用 R 包 FitAR 拟合只有一个滞后的子集模型

Question

我正在尝试拟合一个只有滞后 4 的子集模型。在手册中写着“你必须使用 p=c(0,0,0,4) 因为 p=4 将适合完整的 AR(4)"。

我做到了。

#fit a subset model with just lag 4
Fit=FitAR(p=c(0,0,0,4), lag.max = "default", ARModel = "ARz")

但是，我收到以下错误消息：

Error: p > 0 are not all TRUE

Answer 1

使用

GetFitARpMLE(z,4)

你会得到

> GetFitARpMLE(z,4)
$loglikelihood
[1] -2350.516

$phiHat
       ar1        ar2        ar3        ar4 
 0.0000000  0.0000000  0.0000000 -0.9262513 

$constantTerm
[1] 0.05388392

使用 R 包 FitAR 拟合只有一个滞后的子集模型

Fitting a subset model with just one lag, using R package FitAR

r

time-series