在 data.table 中的两列上滚动函数

Question

我有一个data.table如下-

library(data.table)
dt = data.table(
  date = seq(as.Date("2015-12-01"), as.Date("2015-12-10"), by="days"),
  v1 = seq(1, 10),
  v2 = c(5, rep(NA, 9))
)
dt
          date v1 v2
 1: 2015-12-01  1  5
 2: 2015-12-02  2 NA
 3: 2015-12-03  3 NA
 4: 2015-12-04  4 NA
 5: 2015-12-05  5 NA
 6: 2015-12-06  6 NA
 7: 2015-12-07  7 NA
 8: 2015-12-08  8 NA
 9: 2015-12-09  9 NA
10: 2015-12-10 10 NA

我想将函数 qma 滚动应用到 v1 的当前行值和 v2 的前一行值 qma <- function(x, y){(x+y+7)/2}

我相信一定有一种简单的方法可以在一行中使用 zoo::rollapplyr 或 data.table.

这是原问题的后续问题

Answer 1

对于这样的递归计算，您可以在这里使用 Reduce :

library(data.table)

dt[, v2 := Reduce(qma, v1[-1], init = first(v2), accumulate = TRUE)]
dt

#          date v1       v2
# 1: 2015-12-01  1  5.00000
# 2: 2015-12-02  2  7.00000
# 3: 2015-12-03  3  8.50000
# 4: 2015-12-04  4  9.75000
# 5: 2015-12-05  5 10.87500
# 6: 2015-12-06  6 11.93750
# 7: 2015-12-07  7 12.96875
# 8: 2015-12-08  8 13.98438
# 9: 2015-12-09  9 14.99219
#10: 2015-12-10 10 15.99609

Reduce 与 accumulate = TRUE 一起使用时执行递归计算输出，其输出取决于先前的输出。

举一个简单的计算累计和的例子

x <- 1:10
res <- Reduce(`+`, x, accumulate = TRUE)
res
#[1]  1  3  6 10 15 21 28 36 45 55

res[1]是x[1]，res[2]是res[1] + x[2]，res[3]是res[2] + x[3]等等。

Answer 2

我们可以使用 accumulate 来自 purrr

library(dplyr)
library(purrr)
dt %>%
    mutate(v2 = accumulate(v1[-1], qma, .init = first(v2)))
#          date v1       v2
# 1: 2015-12-01  1  5.00000
# 2: 2015-12-02  2  7.00000
# 3: 2015-12-03  3  8.50000
# 4: 2015-12-04  4  9.75000
# 5: 2015-12-05  5 10.87500
# 6: 2015-12-06  6 11.93750
# 7: 2015-12-07  7 12.96875
# 8: 2015-12-08  8 13.98438
# 9: 2015-12-09  9 14.99219
#10: 2015-12-10 10 15.99609

在 data.table 中的两列上滚动函数

Rolling a function on two columns in data.table

r

rollapply

data.table

rolling-computation