如何计算 R 中多种产品的每日 returns

Question

我有一个如下所示的数据集，其中包含从 2014-5-1 到 2014-11-30 的 46 种产品价格历史记录：

prodid      price        date
19119665    27.89999962 11/25/2014
19119665    27.89999962 11/25/2014
19119665    26.89999962 11/27/2014
19119665    26.89999962 11/28/2014
19119665    26.89999962 11/30/2014
19141710    19.89999962 5/1/2014
19141710    19.89999962 5/1/2014
19141710    19.89999962 5/1/2014

而且我想把每一种产品都当作一只股票，计算这些产品随时间的每日价格变化。

我想到了以下使用 quantmod 的代码：

 periodReturn(data,period='daily',subset='prodid')

但是这段代码似乎没有做它应该做的事情。我收到以下错误：

Error in try.xts(x) : 
Error in as.POSIXlt.character(x, tz, ...):character string is not in standard unambiguous format

非常感谢任何帮助！

Answer 1

我认为没有一种方法可以实现您的要求。这是我使用 dplyr.

的方法

 dat %>% mutate(perx = price / lag(dat$price) - 1)
    prodid price       date        perx
1 19119665  27.9 11/25/2014          NA
2 19119665  27.9 11/25/2014  0.00000000
3 19119665  26.9 11/27/2014 -0.03584229
4 19119665  26.9 11/28/2014  0.00000000
5 19119665  26.9 11/30/2014  0.00000000
6 19141710  19.9   5/1/2014 -0.26022305
7 19141710  19.9   5/1/2014  0.00000000
8 19141710  19.9   5/1/2014  0.00000000

如何计算 R 中多种产品的每日 returns

How to calculate daily returns of multiple products in R

r

quantmod