如何在python 3中生成带有噪声的随机时间序列数据？

Question

这段python2代码生成带有一定噪声的随机时间序列数据：

from common import arbitrary_timeseries
from commonrandom import  generate_trendy_price
from matplotlib.pyplot import show

ans=arbitrary_timeseries(generate_trendy_price(Nlength=180, Tlength=30, Xamplitude=10.0, Volscale=0.1))
ans.plot()
show()

输出：

有人知道我如何在 python 3 中生成这些数据吗？

Answer 1

您可以像这样使用简单的马尔可夫过程：

import random

def random_timeseries(initial_value: float, volatility: float, count: int) -> list:
    time_series = [initial_value, ]
    for _ in range(count):
        time_series.append(time_series[-1] + initial_value * random.gauss(0, 1) * volatility)
    return time_series

ts = random_timeseries(1.2, 0.15, 100)

现在你有了一个随机值列表，可以用任何时间戳压缩。

如何在python 3中生成带有噪声的随机时间序列数据？

How to generate random time series data with noise in python 3?

python

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