滚动 Window 具有固定起点的 adfTest

Question

所以我想运行 adfTest 与 lag=0 和 type="c" 循环，所以起始 window 是 length=5 完成 window 是 lenght=nrow(Data)。问题是我希望起始 window 是固定的，所以如果数据包含 10 个数据点，第一个结果来自 1:5，第二个 1:6 等等，直到它以 1:10。

我已经尝试用 rollapply 来做，但它不能这样工作，我的代码是：

num_dividends <- nrow(C)
rw<-4
sample_interval <- 1 
wi <- list()
DF <- matrix(0, nrow=num_dividends, ncol=num_dividends)
for(i in 1:(num_dividends-rw-1) )  {
  wi <- c(wi,list(list(c(window_size=rw+i,sample_interval=sample_interval),
                       DF=cbind(Date=seq(rw+i, num_dividends, by=sample_interval),
                       statistic=rollapplyr(C$Dividend, rw+i, function(u) adfTest(u)@test$statistic,by=sample_interval,partial=T)))))
  DF[seq((rw+i),num_dividends,sample_interval), i+rw] <- wi[[i]]$DF[,"statistic"]
}

它的作用是创建一个矩阵，由于起始 window，我将其用于其他计算以及相应的丢失数据。但问题是开始的 window 不固定，所以第一个观察来自 1:5 但第二个观察来自 2:6；它还使用 lag=1 计算 ADF，我不知道如何使用 lag=0 的 rollapplyr 添加函数的选项。

为了更清楚，假设我做了 rollapplyr(C$Dividend, 5, FUN=mean,by=sample_interval)，随后的数据是我得到的结果和我想要的。

Dividend    This is What I Want     This is What I Get 
1                    NA                       NA
2                    NA                       NA
3                    NA                       NA
4                    NA                       NA
5                     3                        3
6                    3.5                       4
7                     4                        5
8                    4.5                       6
9                     5                        7

请注意，我想在循环中执行此操作，因为我希望每次完成循环时宽度都会增加，直到 window 是整个数据集的大小。

Answer 1

再次查看您的问题，似乎可以通过将 rollapply 替换为 sapply 并删除 list wi 来简化代码。这里r1是开始日期，r2是结束日期，window=r2 - r1 + 1。

  library(zoo)
  library(tseries)
  num_random <- 20
  set.seed(123)
  C <- data.frame(Date=1:num_random, Dividend=550 + 30*rnorm(num_random))  # generate randum sample data
  num_dividends <- nrow(C)
  head(C)

  rw_min <- 9         #   minimum window size
  DF2 <- matrix(NA_real_, nrow=num_dividends, ncol= num_dividends-rw_min+1)
  for( r1 in 1:(num_dividends-rw_min + 1))  {
     r2 <- (r1+rw_min-1):num_dividends
     DF2[r2,r1] <- sapply(r2, FUN=function(n) adf.test(C$Dividend[r1:n])$statistic)
  }
  # column indices of DF2 are r1, the start Dates used in the ADF calculation
  # row indices of DF2 are r2, the end Dates of the window used in the ADF calculation 
  # window size = r2-r1+1 
  # For example, DF2[15,1] is the ADF statistic for start Date = 1 and end Date = 15 with window = 15 
  print(DF2, digits=4)

我已经对 rollapply 和 sapply 版本进行了基准测试，对于这种情况，两个版本的执行时间是相同的。

滚动 Window 具有固定起点的 adfTest

Rolling Window adfTest with fix starting point

for-loop

r

rollapply