时间序列滚动

Question

我有一个358行的数据集，快速浏览如下

>        unempts gdpts
> [1,]    7.03   4.2
> [2,]    7.17   3.7
> [3,]    6.97   3.2
> [4,]    6.83   2.9
> [5,]    6.60   2.7
> [6,]    6.27   3.4

我需要运行第 1 列对第 2 列的回归，滚动 60 windows 并将所有结果保存在矩阵中，以便我可以绘制相同的和运行 HAC.

我尝试了以下方法：

regRO <- rollapply(datam, 60, lm, by.column = TRUE,fill=NA)

但是报错如下

Error in formula.default(object, env = baseenv()) : invalid formula

请告知需要更改的内容。

Answer 1

您必须明确指定函数调用，以便 X 首先转换为数据框以满足 lm:

的输入要求

library(zoo)

set.seed(123) # ensure runif in next line uses same random numbers each time run
datam <-matrix(runif(200),ncol=2)

out <- rollapplyr(datam,
          width = 60,
          FUN = function(X) coef(lm(as.data.frame(X))),
          by.column=FALSE,
          fill = NA) # omit fill=NA if NA rows not wanted

给予：

> tail(out)
       (Intercept)         V2
[95,]    0.5071618 -0.1041905
[96,]    0.5015140 -0.1032419
[97,]    0.5196683 -0.1404855
[98,]    0.5171599 -0.1401534
[99,]    0.5122871 -0.1288700
[100,]   0.5176396 -0.1297019

时间序列滚动

rollaplly for time series

r

rollapply