运行函数链顺序，order.price

Question

目标：使用时间戳产生止损限价（也不是追踪止损）。大部分代码是从 Ilya Kipnis 的基于 ATR 计算头寸规模的设计中窃取的。代码的 link 在下面的注释中，因此可以复制它。

我相当确定该函数会产生预期的效果，但我不知道 order.price 需要什么类型的信息。看来我需要指出这是一个函数，而不是一个数字。

我是运行以下链式函数，计算order.price。

stopATR <- function(atrMod="") {
  atrString <- paste0("atr",atrMod)
  atrCol <- grep(atrString, colnames(mktdata))
  atrTimeStamp <- mktdata[timestamp, atrCol]
  atrStop <- atrTimeStamp * pctATR*100
  atrString <- paste0("EMA.currentPrice")
  priceCol <- grep(atrString, colnames(mktdata))
  currentPrice <- mktdata[timestamp, priceCol]
  out <- currentPrice-atrStop
  colnames(out) <- "atrStopLoss"
  return(out)
}

#rules
add.rule(strategy.st, name="ruleSignal", 
         arguments=list(sigcol="buyTrigger", sigval=TRUE, ordertype="market", 
                        orderside="long", replace=FALSE, prefer="Open", 
                        osFUN=osDollarATR, tradeSize=tradeSize,
                        pctATR=pctATR, atrMod="X"), 
         type="enter", path.dep=TRUE,
         label="newEntry")

add.rule(strategy.st, name="ruleSignal", 
         arguments=list(sigcol="buyTrigger", sigval=TRUE, ordertype="stoplimit", 
                        orderside="long", replace=FALSE, 
                        orderqty='all',
                        order.price=stopATR,
                        orderset="orders"), 
         type="chain",
         parent="newEntry",
         label="stopLossLong",
         path.dep=TRUE)

错误是：

Error in as.numeric(orderprice) : 
  cannot coerce type 'closure' to vector of type 'double'

Answer 1

我编写了以下函数，并通过 add.indicator 运行它。然后我只是参考 mktdata 中的列以将其用作 stoplimit。

stopOut <- function (x, n, maType, HLC, pctATR) {
  EMA <- EMA(x, n, maType=maType)
  ATR <- ATR(HLC, n=n, maType=maType)
  ATR <- ATR$atr
  atrStop <- EMA - (ATR*100*pctATR)
  return(atrStop)
}

add.indicator(strategy.st, name="stopOut",
              arguments=list(x=quote(HLC(mktdata)), n=period, wilder=TRUE, HLC=quote(HLC(mktdata)), pctATR=pctATR),
              label="stopLimit")

add.rule(strategy.st, name="ruleSignal", 
         arguments=list(sigcol="buyTrigger", 
                        sigval=TRUE, 
                        ordertype="stoplimit", 
                        orderside="long", 
                        replace=FALSE, 
                        orderqty='all',
                        order.price=quote(mktdata$EMA.stopLimit[timestamp]),
                        orderset="orders"),
         type="chain",
         parent="newEntry",
         label="takeProfitLong",
         path.dep=TRUE)

运行函数链顺序，order.price

Running function chain order, order.price

r

quantstrat

运行 函数链顺序，order.price

Running function chain order, order.price

r

quantstrat

运行函数链顺序，order.price