r中的手动皮尔逊相关

Question

您将如何创建一个函数来手动计算 r 中的皮尔逊相关系数。我知道有一个名为 cor 的本机函数，但是如果我想将 R 中的以下等式应用于数据框中的每个列组合，我该怎么做呢？

我希望我知道怎么做，但我相信它需要许多 for 循环、嵌套 for 循环等才能实现，而且我还不擅长编程。我希望有人会尝试这样像我这样的新手可以学习。谢谢

示例：

  set.seed(1)
  DF = data.frame(V1 = rnorm(10), V2=rnorm(10), V3=rnorm(10), V4=rnorm(10))

  #     V1    V2    V3    V4
  # V1  1.00 -0.38 -0.72 -0.24
  # V2 -0.38  1.00  0.60  0.18
  # V3 -0.72  0.60  1.00  0.08
  # V4 -0.24  0.18  0.08  1.00

Answer 1

先写一个计算协方差的辅助函数：

v <- function(x,y=x) mean(x*y) - mean(x)*mean(y)

然后用它来计算相关性：

my_corr <- function(x,y) v(x,y) / sqrt(v(x) * v(y))

快速检查它是否正常工作：

> my_corr(DF$V1, DF$V2)
[1] -0.3767034
> cor(DF$V1, DF$V2)
[1] -0.3767034

请注意，以这种方式计算相关性在数值上是不稳定的。

编辑：

要将其应用于所有列组合，请使用 outer :

> outer(DF, DF, Vectorize(my_corr))

                  V1    V2    V3    V4
            # V1  1.00 -0.38 -0.72 -0.24
            # V2 -0.38  1.00  0.60  0.18
            # V3 -0.72  0.60  1.00  0.08
            # V4 -0.24  0.18  0.08  1.00

Answer 2

嗯。您不需要这样做 "manually"，您只需使用....

cor(DF)

...计算所有列组合的 r。

r中的手动皮尔逊相关

Manual pearson correlation in r

functional-programming

r

correlation