具有等式约束的 Nelder-Mead 优化
Nelder-Mead optimization with equality constraints
我想使用函数fminsearch
matlab 使用加权 RBF 核分类器搜索我的 SVM 的最佳超参数。 fminsearch 使用 Nelder-Mead 单纯形法。
假设我有以下超参数：C, gamma, w1...wn 其中 wi是内核的权重。
此外，我有 sum(wi) = 1 的约束，即所有权重总和必须为一。
是否可以使用具有此等式约束的 Nelder-Mead？我知道有 fminsearchbnd
Matlab 的方法，但我认为它只能处理边界不等式约束。
编辑：我正在使用 SVM 分类器，权重用于加权 RBF 核（每个特征一个权重）。因此，要估计的参数是 C、伽玛和权重。代价函数就是准确率。
你能替换掉 w(i) 中的一个吗？这意味着，替换例如w1 by 1-w2-w3-...（并删除约束）。否则请查看允许显式约束的 fmincon 。此外，您可能需要 0 <= w(i) <= 1.
我想使用函数fminsearch matlab 使用加权 RBF 核分类器搜索我的 SVM 的最佳超参数。 fminsearch 使用 Nelder-Mead 单纯形法。
假设我有以下超参数：C, gamma, w1...wn 其中 wi是内核的权重。
此外，我有 sum(wi) = 1 的约束，即所有权重总和必须为一。
是否可以使用具有此等式约束的 Nelder-Mead？我知道有 fminsearchbnd Matlab 的方法，但我认为它只能处理边界不等式约束。
编辑：我正在使用 SVM 分类器，权重用于加权 RBF 核（每个特征一个权重）。因此，要估计的参数是 C、伽玛和权重。代价函数就是准确率。
你能替换掉 w(i) 中的一个吗？这意味着，替换例如w1 by 1-w2-w3-...（并删除约束）。否则请查看允许显式约束的 fmincon 。此外，您可能需要 0 <= w(i) <= 1.