C++ Quantlib 掉期付款日期

Question

当我使用 Quantlib 为普通利率掉期定价时，每笔现金流的支付日期始终与应计期结束日期相同。这是我通常用来设置普通交换的方式：

Schedule fixedSchedule(previousResetDate, maturity, 6 * Months, NullCalendar(), ModifiedFollowing, ModifiedFollowing, DateGeneration::Backward, false);
Schedule floatSchedule(previousResetDate, maturity, 3 * Months, NullCalendar(), ModifiedFollowing, ModifiedFollowing, DateGeneration::Backward, false);
VanillaSwap swap(VanillaSwap::Receiver, nominal, fixedSchedule, fixedRate, Thirty360(), floatSchedule, libor, spread, Actual360());

在实践中，有些掉期的付款日期可能与应计期结束日期不同。例如，应计结束日期后 2 天，然后应用工作日惯例调整。我只是想知道是否可以在 Quantlib 中以这种方式设置付款日期？

非常感谢。

Answer 1

您可以随时提供自己的付款日期，例如：

    Schedule(std::vector<Date> { Date(1, Jan, 2016 }, Date(1, Jan, 2017 } });

执行此操作的构造函数是：

    Schedule(const std::vector<Date>&,
             const Calendar& calendar = NullCalendar(),
             const BusinessDayConvention
                                convention = Unadjusted,
             boost::optional<BusinessDayConvention>
                 terminationDateConvention = boost::none,
             const boost::optional<Period> tenor = boost::none,
             boost::optional<DateGeneration::Rule> rule = boost::none,
             boost::optional<bool> endOfMonth = boost::none,
             const std::vector<bool>& isRegular = std::vector<bool>(0));

Answer 2

不，目前无法获得您想要的行为。我想这需要将相关代码添加到 FixedRateLeg 和 IborLeg 类，因为那是拆开时间表并创建优惠券的地方。

C++ Quantlib 掉期付款日期

C++ Quantlib Swap Payment Dates

c++

swap

quantlib