R 中“预测”包中的 ETS 函数，最小数据点

Question

对于 R 中的 ETS 函数，我是否正在寻找用于预测的最少数据点数。我阅读了文档中提到的两篇 Hyndman 论文（2002 年和 2008 年），但找不到可量化的值。 In: http://robjhyndman.com/hyndsight/short-time-series/ 他提到这取决于参数的数量。但在这一点上，我正在寻找一个很好的来源，它可以阐明 ETS 功能中所需的数据点数量。有人可以帮我吗？

Answer 1

你为什么不试一试，看看会发生什么。您会发现 ets 函数适用于单个观察：

> 1 %>% ets %>% forecast
   Point Forecast Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95
 2              1     1     1     1     1
 3              1     1     1     1     1
 4              1     1     1     1     1
 5              1     1     1     1     1
 6              1     1     1     1     1
 7              1     1     1     1     1
 8              1     1     1     1     1
 9              1     1     1     1     1
10              1     1     1     1     1
11              1     1     1     1     1

当然，它不适合两个参数，但根据提供的信息，它正在做一些合理的事情。

如果你读了你引用的博客 post，我写了 "The only reasonable approach is to first check that there are enough observations to estimate the model, and then to test if the model performs well out-of-sample."你需要比参数更多的观察来实际估计模型。

R 中“预测”包中的 ETS 函数，最小数据点

ETS function in package 'Forecast" in R, minimum data points

r

forecasting