将 xts 属性添加到 XTS filter/query 的结果

Question

我有一个包含多个变量的 XTS 对象，我想为每个变量添加自定义属性。 xts vignette 对此提供了一些指导（第 20 页）。我希望 XTS 对象（或对象列表）中的每个变量都具有这些属性的单独值。我相信 xtsAttributes 不能分配给 xts 查询。这是正确的吗？如果是这样，以下哪种解决方案最好（或提供替代方案）？

a) 将 XTS 对象分解为 XTS 个对象的列表并分别分配属性。（可能是首选选项，但并不理想，因为我想将所有变量都绑定到同一时间索引）

b) 保留属性的索引查找 table 以及单个 XTS 对象并分别检索这些属性。（凌乱）

c) 扩展 xts class 来处理这个问题（有疑问）

代码参考：

a<-xts(matrix(1:4, ncol=2, nrow=2), as.Date(c("2015-01-01","2018-01-01")))
xtsAttributes(a[,1])<-list(myattr="foo")
xtsAttributes(a[,1])
#NULL
xtsAttributes(a)<-list(myattr="foo")
xtsAttributes(a)
#[1] "foo"

Answer 1

这里有一些 opinions/suggestions:

"I have an XTS object with multiple variables and I want to add custom attributes to each variable."

xts 对象没有 "multiple variables"。一个 xts 对象基本上包含一个数据矩阵（通常是数字或字符类型）和一个时间向量（日期或 POSIXct 类型）。

"I want each variable within the XTS object (or list of objects) to have separate values for these attributes. I believe xtsAttributes can NOT be assigned to xts queries"

这对我来说不太有意义，但我推测您的意思可能是您希望不同的列名具有不同的属性。如果是这种情况，您可以使列表的名称反映 xts 对象中的列名称。例如

xtsAttributes(a)<-list(Open = "a", Close = list(1:10, rep("A", 3)), Volume = "NYSE")

使用xtsAttributes(a)$Open等访问属性值

xtsAttributes 只是一种将元数据附加到 xts 对象的方法，如果您执行诸如子集（根据时间）xts 对象之类的操作，它不会消失。使用您的示例：

> str(a)
An ‘xts’ object on 2015-01-01/2018-01-01 containing:
  Data: int [1:2, 1:2] 1 2 3 4
  Indexed by objects of class: [Date] TZ: UTC
  xts Attributes:  
List of 1
 $ myattr: chr "foo"
> b <- a["2015"]
> str(b)
An ‘xts’ object on 2015-01-01/2015-01-01 containing:
  Data: int [1, 1:2] 1 3
  Indexed by objects of class: [Date] TZ: UTC
  xts Attributes:  
List of 1
 $ myattr: chr "foo"

b 仍然包含元数据 foo。

如果你想在你的元数据上有一个时间索引，然后为此创建一个单独的 xts 对象：

> xx <-xts(matrix(c("Annoucement1", "Announcement2")), as.Date(c("2015-01-01","2018-01-01")))
> xx
           [,1]           
2015-01-01 "Annoucement1" 
2018-01-01 "Announcement2"
# Return all announcements up to 2016
> xx["/2016"]
           [,1]          
2015-01-01 "Annoucement1"

如果

a) 和 b) 不是 xtsAttributes 中的 "timeless" 元数据，则可以通过其他方式更好地解决它们。也许 data.frame 项的列表（其中每个列表项对应一个特定的符号）会更好。

c) 听起来有点像（代码的）过早优化......只有当你真的确定你有一个扩展的 class 的重复用例时才这样做。

就个人而言，我从未发现需要 xtsAttributes。将此财务数据用例视为解决问题的一种方法：将财务数据的相关数据存储在另一个相关对象中的股票或金融工具中。例如，R quantstrat 库使用 stock 对象（来自 FinancialInstrument 包），这些对象与 xts 对象中股票的时间序列财务数据相关联。有关详细信息，请参阅 quantstrat 演示。在这种情况下，财务数据（xts 对象）和元数据（在 "stock object" 中）之间的 "map"/"key" 是股票的名称。

例如：

library(quantmod)
library(FinancialInstrument)

> getSymbols("AAPL")
> head(AAPL)
           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03    95.539    95.860   90.679   83.80000   309579900      10.81246
2007-01-04    93.059    95.163   92.804   85.66000   211815100      11.05245
2007-01-05    94.964    95.440   93.447   85.04999   208685400      10.97374
2007-01-08    95.174    95.805   94.421   85.47000   199276700      11.02793
2007-01-09    95.716   102.946   94.277   92.57000   837324600      11.94403
2007-01-10   104.906   108.283  103.467   97.00000   738220000      12.51562

currency("USD")
[1] "USD"
# You could add meta data here:
> stock("AAPL", currency = "USD", tick_size = 0.01, identifiers = list("foo" = 1233, "blah" = "text"))
[1] "AAPL"
# Want to get meta data for the `AAPL` xts object
> getInstrument("AAPL")
primary_id :"AAPL"
currency   :"USD"
multiplier :1
tick_size  :0.01
identifiers:List of 2
 ..$ foo :1233
 ..$ blah:"text"
type       :"stock"

将 xts 属性添加到 XTS filter/query 的结果

Adding xts-attributes to the results of an XTS filter/query

r

xts