比较 R 中 XTS 对象的时间

Question

我想比较日期时间列（xts 对象的索引列）中的时间。假设我有一个名为 My_Data 的数据集，如下所示：

My_Data <- structure(c(5, 2, 4, 8, 9), index = structure(c(1184599268.133, 
  1184602925.231, 1184604481.931, 1184685301.769, 1184685668.133), tzone = "",
  tclass = c("POSIXct", "POSIXt")), class = c("xts", "zoo"), 
  .indexCLASS = c("POSIXct", "POSIXt"), tclass = c("POSIXct", "POSIXt"),
  .indexTZ = "", tzone = "", .Dim = c(5L, 1L), .Dimnames = list(NULL, "Price"))

请注意，由于数据是一个xts对象，日期时间列在数据集的索引中，可以使用函数index(My_Data)

引用

对于我的程序，我正在遍历我的数据集，我想知道数据索引中的日期何时更改（在上面的数据中，日期将从 2007-07-16至 2007-07-17) 为此，我尝试使用以下函数提取每个索引行的日期：

(format(index(My_Data)[1], format = "%Y-%m-%d"))

此函数将从我的数据第一行的索引中提取日期（即 2007-07-16）。所以要提取任意行 i 我使用

(format( index(My_Data)[i], format = "%Y-%m-%d"))

并且，为了比较两个不同的行以确定日期是否不同，我使用：

(format( index(My_Data)[1], format = "%Y-%m-%d")) <
(format( index(My_Data)[2], format = "%Y-%m-%d"))

将第一个索引行的日期与第二个索引行的日期进行比较。

然而，这个比较非常慢——我使用 microbenchmark 包检查了这个比较，它是毫秒级的！由于我有大量数据，我想知道是否有更有效的方法来检查索引中的日期何时更改，因为这种方法会大大降低我的代码速度。

Answer 1

您（至少）有几个更好的选择。选择最适合您的情况。

您可以使用 .indexDate() 和 diff() 来告诉您索引日期何时更改。请记住，diff() returns 是一个长度小于其输入的观察值的对象，因此您需要将其与前导零或 NA.

连接起来

merge(My_Data, newdate = c(0, diff(.indexDate(My_Data))))
#                     Price newdate
# 2007-07-16 10:21:08     5       0
# 2007-07-16 11:22:05     2       0
# 2007-07-16 11:48:01     4       0
# 2007-07-17 10:15:01     8       1
# 2007-07-17 10:21:08     9       0

您还可以使用 endpoints() 告诉您系列中每一天的最后观察结果。请记住，endpoints() 总是 returns 以 0 开头并以 nrow(x) 结尾的向量。

endpoints(My_Data, "days")
# [1] 0 3 5

您的解决方案耗时较长的原因是转换为字符串的成本很高。我还猜测在字符串上使用逻辑运算符比在数字上使用更昂贵，因为字符串排序取决于您的语言环境的整理顺序（因此可能有更多操作）。

比较 R 中 XTS 对象的时间

Comparing Times in XTS objects in R

timestamp

r

time-series

xts