R：计算特殊定义的Skew-T分布的概率密度函数

Question

我目前使用混合模型包 EMMIXskew 并且我已经在我的数据（一些数值向量）上安装了 skew-t 分布。该包有一些密度函数 ddmst 但我没有在这个包中看到概率密度函数，我需要一些！

我认为我能做的是

使用一些其他包，这些包提供 pdf 用于 skew-t 分布，就像包 sn 和 pst，但问题是这个发行版对 skew-t 分布有不同的定义，或者
我可以在 ddmst 上使用 integrate，但目前还行不通。

我试过

library(EMMIXskew)

dat <- rdmst(n=1000,p=1,mean=0,cov=1,del=1)

mu=0.01
sigma=0.9
nu=1.1
del=3
pdmst <- function(x){     
  ddmst(x,n=length(dat),p=1,mean=mu,cov=sigma,nu=nu,del=del)
}

x=0.6

F_x <- integrate(pdmst,lower=-Inf,upper=x)

而且如果我假设我的数据具有 3 模态参数

mu=c(0.01,2,-0.4)
sigma=c(0.9,2,2.3)
nu=c(1.1,1,0.8)
del=c(3,2,1.2)
pdmst <- function(x){     
  ddmst(x,n=length(dat),p=1,mean=mu,cov=sigma,nu=nu,del=del)

我收到这个错误

Error in ddmix(dat, n, p, 1, "mst", mean, cov, nu, del) : dat does not match n and p.

我真的不知道我做错了什么！

Answer 1

试试这个：

pdmst <- function(x){    
  ddmst(x,n=length(x),p=1,mean=mu,cov=sigma,nu=nu,del=del)
}

n应该是x的长度而不是dat。然后 pdmst(x) 应该给你 x 处的密度。

对于 3 分量的情况，请参阅 ddmix 的文档以了解如何指定此函数的参数。对于您的第二个示例，可以按如下方式输入：

mu = cbind(0.01, 2, -0.4)
sigma = cbind(0.9,2,2.3)
del = cbind(3,2,1.2)
nu=c(1.1,1,0.8)
ddmix(x,1,1,3,"mst",mu, sigma, nu, del)

最终命令应该为您提供三个分量中每个分量在 x 处的密度对数。

R：计算特殊定义的Skew-T分布的概率密度函数

R: Calculating the probability density function of a special definition of Skew-T Distribution

r

mixture-model