Python 中的分布式滞后模型
Distributed Lag Model in Python
我很快在 StatsModels 中寻找分布式滞后模型，但找不到。相似的是VAR model。我可以将 VAR 模型转换为分布式滞后模型吗？如何转换？如果已经有其他包具有分布式滞后模型，那就太好了。如果是，请告诉我。
谢谢！
如果您使用的是有限分布滞后模型，只需使用 OLS 或 FGLS，滞后预测变量形成协变量矩阵，以及一些自相关参数化模型（如果使用 FGLS）。
如果你的目标变量是vector-valued，那么同样的建议适用，它只是变成一个多元回归问题，输出的每个组成部分都有一个单独的回归，如果存在相关性，可能还有额外的协方差结构目标组件的误差项之间。
Python 中似乎没有直接实现此功能的标准统计数据包，可能是因为在几乎任何实际情况下它都会归结为 FGLS。
我很快在 StatsModels 中寻找分布式滞后模型，但找不到。相似的是VAR model。我可以将 VAR 模型转换为分布式滞后模型吗？如何转换？如果已经有其他包具有分布式滞后模型，那就太好了。如果是，请告诉我。
谢谢！
如果您使用的是有限分布滞后模型，只需使用 OLS 或 FGLS，滞后预测变量形成协变量矩阵，以及一些自相关参数化模型（如果使用 FGLS）。
如果你的目标变量是vector-valued，那么同样的建议适用，它只是变成一个多元回归问题，输出的每个组成部分都有一个单独的回归，如果存在相关性，可能还有额外的协方差结构目标组件的误差项之间。
Python 中似乎没有直接实现此功能的标准统计数据包，可能是因为在几乎任何实际情况下它都会归结为 FGLS。