R中两个矩阵的联合特征值
Joint eigenvalues of two matrices in R
如何计算定义为方程 det(lambda * A - B) = R 中的 0?
在 Matlab 中，函数 [V,D] = eig(A,B) 接受一个或两个矩阵作为输入参数（示例：）。 R 函数 e=eigen(A) 似乎没有相同的功能。是否有其他方法可以计算 R 中的联合特征值？
您可以使用 geigen 包来做到这一点。
library(geigen)
A <- toeplitz(c(2,1))
B <- toeplitz(c(4,3))
jointEigen <- geigen(B, A)
lambda <- jointEigen$values[1]
det(lambda*A - B)
# 0
如何计算定义为方程 det(lambda * A - B) = R 中的 0?
在 Matlab 中，函数 [V,D] = eig(A,B) 接受一个或两个矩阵作为输入参数（示例：e=eigen(A) 似乎没有相同的功能。是否有其他方法可以计算 R 中的联合特征值？
您可以使用 geigen 包来做到这一点。
library(geigen)
A <- toeplitz(c(2,1))
B <- toeplitz(c(4,3))
jointEigen <- geigen(B, A)
lambda <- jointEigen$values[1]
det(lambda*A - B)
# 0