SQL 服务器 - 匹配连续值的组和数字

Question

我有一份股票交易清单，我正在使用 Over(Partition By) 按证券计算运行总数（头寸）。随着时间的推移，特定证券的持有量可能是多头、空头或持平。我正在尝试找到一种有效的方法来仅提取与每种证券的当前头寸相关的交易。

我创建了一个简化的 sqlfiddle 来展示我目前所拥有的。 cte 查询为每只证券 (code_id) 生成运行总数，并确定持有量何时为多头 (L)、空头 (s) 或持平 (f)。我需要的是对每个 code_id.

的 L、S 或 F 的连续匹配值进行分组和编号

我目前的情况是这样的：

; WITH RunningTotals as
(
SELECT 
    *,
    RunningTotal = sum(qty) OVER (Partition By code_id Order By id) 
FROM
    TradeData
), LongShortFlat as
(
    SELECT 
        *,
        LSF = CASE 
                WHEN RunningTotal > 0 THEN 'L'
                WHEN RunningTotal < 0 THEN 'S'
                ELSE 'F'
            END
    FROM
        RunningTotals
)
SELECT 
    *
FROM 
    LongShortFlat r

我认为我需要做的是通过为每个 code_id 中的每组 L、S 和 F 应用 row_number 创建一个 GroupNum 列，因此结果如下所示：

id code_id     qty  RunningTotal     LSF    GroupNum
  1       1       5             5      L            1
  2       1       2             7      L            1
  3       1       7            14      L            1
  4       1      -3            11      L            1
  5       1      -5             6      L            1
  6       1      -6             0      F            2
  7       1       5             5      L            3
  8       1       5            10      L            3
  9       1      -2             8      L            3
 10       1      -4             4      L            3
 11       2       5             5      L            1
 12       2       3             8      L            1
 13       2      -4             4      L            1
 14       2      -2             2      L            1
 15       2      -2             0      F            2
 16       2       6             6      L            3
 17       2      -5             1      L            3
 18       2      -5            -4      S            4
 19       2       2            -2      S            4
 20       2       4             2      L            5
 21       2      -5            -3      S            6
 22       2      -2            -5      S            6
 23       3       5             5      L            1
 24       3       2             7      L            1
 25       3       1             8      L            1

我正在努力生成 GroupNum 列。

在此先感谢您的帮助。

Answer 1

[已修订]

抱歉，我读得太快了你的问题。我想出了一个使用递归通用 table 表达式（如下）的解决方案，然后看到您已经使用 LAG 制定了一个解决方案。出于 post 的诚意，无论如何我都会 post 我修改后的查询。无论哪种方式，生成的查询（恕我直言）都非常难看。

;WITH cteBaseAgg
 as (
     --  Build the "sum increases over time" data
     SELECT
        row_number() over (partition by td.code_id order by td.code_id, td.Id)  RecurseKey
       ,td.code_id
       ,td.id
       ,td.qty
       ,sum(tdPrior.qty)  RunningTotal
       ,case
          when sum(tdPrior.qty) > 0 then 'L'
          when sum(tdPrior.qty) < 0 then 'S'
          else 'F'
        end  LSF
      from dbo.TradeData  td
       inner join dbo.TradeData  tdPrior
        on tdPrior.code_id = td.code_id  --  All for this code_id
         and tdPrior.id <= td.Id         --  For this and any prior Ids
      group by
        td.code_id
       ,td.id
       ,td.qty
    )
,cteRecurse
  as (
      --  "Set" the first row for each code_id
      SELECT
        RecurseKey
       ,code_id
       ,id
       ,qty
       ,RunningTotal
       ,LSF
       ,1  GroupNum

       from cteBaseAgg
       where RecurseKey = 1
      --  For each succesive row in each set, check if need to increment GroupNum
      UNION ALL SELECT
        agg.RecurseKey
       ,agg.code_id
       ,agg.id
       ,agg.qty
       ,agg.RunningTotal
       ,agg.LSF
       ,rec.GroupNum + case when rec.LSF = agg.LSF then 0 else 1 end
      from cteBaseAgg  agg
       inner join cteRecurse  rec
        on rec.code_id = agg.code_id
         and agg.RecurseKey - 1 = rec.RecurseKey
     )
--  Show results
SELECT
   id
  ,code_id
  ,qty
  ,RunningTotal
  ,LSF
  ,GroupNum
 from cteRecurse
 order by
   code_id
  ,id

Answer 2

很抱歉让这个问题变得比它需要的更复杂，但为了结束，我找到了一个使用滞后函数的解决方案。

为了实现我想要的效果，我继续执行上面的 cte，内容如下：

, a as
(
SELECT 
    *, 
    Lag(LSF, 1, LSF) OVER(Partition By code_id ORDER BY id) AS prev_LSF,
    Lag(code_id, 1, code_id) OVER(Partition By code_id ORDER BY id) AS prev_code
FROM
    LongShortFlat
), b as
(
SELECT
    id, 
    LSF,
    code_id, 
    Sum(CASE 
            WHEN LSF <> prev_LSF AND code_id = prev_code
            THEN 1 
            ELSE 0 
        END) OVER(Partition By code_id ORDER BY id) AS grp 
FROM
    a
)
select * from b order by id

这是更新后的 sqlfiddle。

SQL 服务器 - 匹配连续值的组和数字

SQL Server - group and number matching contiguous values

sql

sql-server-2012