在 Python 中模拟一个平滑的时间序列

Question

我想使用 Python 生成一些数据来模拟相当平滑的漫游时间序列 - 类似于下图。

我本来是从随机游走开始的，但是如果我把标准差调小，数据就不够漂移，如果我把标准差调得太大，绘图就一点也不流畅了。

有没有更好的方法来解决这个问题？

Answer 1

只需对结果应用滚动移动平均线：

from numpy import sqrt

vol = .30
lag = 30
df = pd.DataFrame(np.random.randn(1000) * sqrt(vol) * sqrt(1 / 252.)).cumsum()
df.rolling(lag).mean().plot()

lag越大，vol越小，序列越平滑

在 Python 中模拟一个平滑的时间序列

Simulate a smooth timeseries in Python

python

time-series